Stochastic Oscillator один из самых популярных индикаторов в мире трейдеров. Сегодня я расскажу, что он такое и почему с ним процент удачных сделок выше, чем без него.
Индикатор Стохастик на графике
Stochastic входит в топ популярных мировых осцилляторов. С его помощью миллионы трейдеров определяют, когда цена созревает измениться и открывает возможность для входа.
Stochastic используют, чтобы выявить:
- чрезмерно низкий или высокий уровень цены;
- дивергенции;
- сигналы на подъем или снижение курса.
Дальше вы узнаете:
- Как работает индикатор,
- Куда смотреть на графике и что там видеть,
- Главные стратегии и какие сигналы они дают,
- Что такое Stochastic RSI и чем он отличается от базового Стохастика,
- Как подключить индикатор к персональным сигналам Trading view, чтобы бот торговал по вашей стратегии.
Принцип работы
Stochastic хорош на волатильном рынке. Так что он не скажет вам ничего толкового, когда рынок движется вбок: свечи топчутся на месте, и их размер остается плюс минус прежним.
Индикатор срабатывает, когда цена актива в течение нескольких таймфреймов быстро движется в одном направлении, не важно, вверх или вниз, а затем замедляется. Это сигнал к возможной смене тенденций, его индикатор и показывает на графике.
Точка для входа на рынок — момент, когда стоимость теряет скорость. Это называется "моментум" или "импульс". Тут важно правильно интерпретировать график.
Но сначала — небольшое введение.
Фундаментальный подход подразумевает понимание не просто фактов, а логики их возникновения. Поэтому сначала в двух словах поделимся историей и формулой Стохастика — из уважения к занудам — за ними будущее).
Once upon a time...
Осциллятор появился в 1950-х годах, так что даже по российским меркам он уже дедушка на пенсии (остро социальная шутка).
Его автор — знаменитый экономист Джордж Лейн (George Lane). В индикатор он заложил идею измерять моментум (momentum). Как помните, это дельта, насколько сильно меняется стоимость актива.
Вслед за изменением моментума как правило меняется цена – что дает простор для торговли.
Формула momentum:
Цена, которая действует сейчас минус цена которая действовала Х периодов назад.
В интервью Лейн объяснял, что в первую очередь Стохастик показывает изменение стоимости.
Представьте, как вы несетесь на велосипеде с горки. На особенно классной кочке из нагрудного кармана вылетает свежекупленный довольно дорогой смартфон (обойдемся без имен) и по красивой траектории удаляется куда-то назад и предположительно вниз. Внезапно вы ощутите острую необходимость кардинально сменить курс. Так вот прежде, чем вы сможете развернуться, вам придется притормозить — и это не столько прихоть, сколько законы физики. Вот и моментум всегда меняется перед тем, как меняется сама цена.
Формула
Вторая казалось бы необязательная, но на самом деле важная штука. На живом графике Стохастик, как любой нормальный индикатор, считается автоматически. Но матчасть есть матчасть:
У Стохастика всего 2 линии, %K и %D. Вычисляются они вот так:
(Текущая цена закрытия – Наименьшая цена) / (Наивысшая цена – Наименьшая цена) * 100 = линия %K
Простая скользящая средняя (SMA) за 3 дня от %K = линия %D
Ну вот и все, вы смогли!
Стратегии и сигналы
Что видеть, глядя на Стохастик
Стохастический осциллятор состоит из двух линий, они отображаются в шкале от 0 до 100.
- Первая линия, она же %K, отображает текущую цену закрытия по отношению к выбранному вами диапазону цены.
- Вторая линия (%D) – это обычная простая скользящая средняя (SMA), вычисляемая на основе линии %K.
Линии %D и %K на графике
Возможно вам до сих пор не очень понятно. На данном этапе это нормально, переходим к более наглядной практике.
Стратегии Стохастика
Перекупленность и перепроданность
Это основной сигнал, который генерирует Стохастик.
- Все выше 80 – перекупленность.
- Все ниже 20 – перепроданность.
Зоны перепроданности и перекупленности на графике
Как вы видите, эти значения формируют коридор. Вы можете их поменять — и тогда ее границы тоже изменятся. Второе место по популярности после 80/20 занимает 70/30.
Как вы помните, Стохастик эффективен на этапе роста или падения цены — в период тренда. В такой ситуации его час пробивает, когда линии выходят за зону перекупленности или перепроданности.
Выход линий Стохастика за границы окрашенной зоны подтверждает сильный тренд, а не опровергает его.
На графике это выглядит так, когда тренд идет вверх:
Работа Stochastic на восходящем тренде
Когда тренд идет вниз:
Работа Stochastic на нисходящем тренде
Если тренда нет, а линии все равно пересекли пределы перекупленности или перепроданности, то возможно, что это ни о чем не говорит.
Дивергенция
Эта ситуация тоже встречается часто. Дивергенция образуется, когда цена идет в одну сторону, а Стохастик – в другую. Она сигнализирует, что очень скоро движение цены кардинально изменится.
Вангуем рост: дивергенция на падении монеты
Смотрите, цена падает, а Стохастик взлетает. Это дивергенция. В итоге Стохастик оказался прав – пожалуй можно доверять ему. Как вы видите, начинает расти.
Stochastic Oscillator. Дивергенция на падении монеты
Вангуем падение: дивергенция на росте монеты
Здесь работает зеркальная ситуация: цена поднимается, а индикатор спускается в противоположном направлении. И снова оказывается прав:
Stochastic Oscillator. Дивергенция на росте монеты
Где точка разворота зарыта:
Войти в самый выгодный момент — самое понятное стремление трейдера. Представьте ситуацию, что с помощью приемов выше вы определили, что грядет разворот. Но когда он наступит? Вот схема, как это спрогнозировать: максимальное расхождение.
Находим ее при падении цены: minimum vs maximum
Цена идет вниз, Стохастик показывает движение вверх – типичная дивергенция. Дождитесь, когда цена уткнется в минимальный уровень — выйдет на плато дна – и покупайте
Stochastic Oscillator. Минимальная дивергенция при падении монеты
Находим ее на росте цены: maximum vs minimum
Цена долетает до потолка, пробить который уже не в состоянии, а Стохастик в противовес ей уходит в самый минимум. Такое максимальное расхождение – признак того, что цена очень скоро развернется.
Stochastic Oscillator. Максимальная дивергенция на росте монеты
Стохастик RSI (РСИ)
Эта разновидность обычного Stochastic Oscillator является сочетанием лучшего от базового Стохастика и индикатора RSI – индекса относительной силы.
Результат такого смешения дает более ровную и сглаженную картинку. Он хорошо себя показывает на таймфреймах от 15 минут. Для более детализированных лучше подходит базовая версия.
Стохастик RSI и базовый Стохастик на графике
Стохастик RSI используется по тому же принципу, через отслеживание выхода линий за пределы закрашенной области во время тренда.
Каждый “пробой” подтверждает тренд и служит сигналом на покупку или продажу.
Стохастик — математическая формула. Он используется как дополнение к техническому анализу, но не как основа для торгов.
Итак, что мы поняли сегодня
- Stochastic Oscillator — один из самых популярных индикаторов, он показывает, в какой момент ждать разворота цены.
- Он работает при выраженном тренде и бесполезен при очень низкой волатильности.
- Сигналы на вход в рынок кроются в зонах перекупленности и перепроданности и при дивергенции.
- Выход линий Стохастика в зоны перекупленности и перепроданности сообщает, что тренд продолжится.
- Дивергенция образуется, когда цена идет в одну сторону, а Стохастик – в другую.
- Дивергенция показывает, что в скором времени тренд изменит направление на то, которое показывает индикатор. Цена падает, а Стохастик показывает рост — значит грядет рост. Курс растет, а индикатор падает — значит монету очень скоро ждет падение.
- На росте монеты точка разворота тренда возникает в момент максимальной дивергенции. На падении — в точке минимальной дивергенции. То есть когда монета “упирается” в потолок или дно и появляются первые сделки с ордерами, обратными тренду, это сообщает, что возможен разворот.
- Стохастик RSI — тот же Стохастик, только более плавный.
- Стохастик RSI хорошо себя показывает на таймфреймах от 15 минут. Для более детализированных лучше подходит базовая версия.
- Stochastic Oscillator — не священный бубен, к сожалению: его важно использовать в совокупности с основами технического анализа — это поможет добиться хороших результатов.